Bale 2
Pour ou contre une supervision totale des banques
Les avis divergent sur le sujet. Mais Ariane Obolensky, la directrice générale de la fédération bancaire des banques françaises (FBF) prend position: « ce serait extraoridnairement sévère et ce n’est pas indispensable » de créer une liste d’institutions systémiques. Alors que le comité de Bâle s’apprête à imposer une nouvelle régulation contraignante, nombre de professionnels tentent déjà de s’opposer à ces nouvelles mesures.
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Formation Finance : Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en œuvre
Objectifs :
• Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II
• Comprendre les grands principes de Solvency II
• Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II
Programme :
Formation Finance : Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés
Objectifs :
• Connaitre les différentes typologies de risques
• Comprendre qui gère quel type de risque
• Comprendre le rôle du Risk Manager et son implication dans les décisions de la prise du risque
Programme :
Solvency II, qu’est-ce que c’est ?
Solvabilité II (Solvency 2) est le nouveau cadre réglementaire des compagnies d’assurance pensé en 2007. Elle sera la suite de Solvabilité I (Solvency 1), et aura comme objectif d’être plus adaptée aux sensibilités actuelles des compagnies d’assurances en matière de risques (cela suivant le modèle de l’évolution de Bâle 1 vers Bâle 2 pour les banques).
Cette réforme Solvency II comportera également le SCR (Solvency Capital Requirement) qui généralisera la mesure du risque opérationnel, et appliquera un plus grand contrôle (comportements sur les marchés financiers, gestion actif passif, instances de gouvernance du risque…).
Solvency II fonctionnera selon 3 règles (3 piliers) :
- Le Pilier I détermine des exigences quantitatives à respecter, notamment sur l’harmonisation des provisions et l’instauration de minima de fonds propres.
- Le Pilier II exige la mise en place de dispositifs de gouvernance des risques (processus, responsabilités, production et suivis d’indicateurs…)
- Le Pilier III fixe les exigences en termes de reporting et de transparence, en matière de discipline de marché.
L’application de Solvency II est prévue pour 2010, mais l’expérience de Bâle II montre qu’il est important de dès maintenant réfléchir sur les textes et leurs interprétations. En effet, même si le texte de la réforme n’est pas encore stabilisé, une large partie est connue et permet aux compagnies d’assurance d’identifier les impacts organisationnels les plus importants et de structurer des équipes projet.
La mise en place de Solvency II a des implications non seulement dans le monde de l’assurance, mais aussi dans tous les sphères annexes.
Ainsi, les banques d’investissements et les asset managers se préparent aux changements probables d’allocations des fonds institutionnels. Les prestataires informatiques à leur tour anticipent de multiples chantiers de changements de systèmes.
Pour mieux appréhender les risques futurs des compagnies d’assurances et tout savoir sur Solvency II, Actions-Finance propose des formations sur-mesure en fonction des attentes et du niveau des interlocuteurs.
Par ailleurs, la formation « Contraintes de gestion en assurance : ALM & Solvency II » est proposée le 3 juillet 2009, à Paris.
L’objectif est de comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvency II et ses implications sur la gestion ALM, faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à contact@actions-finance.com
Formation Finance : Bâle 2 et ses implications
Durée de la formation : 1 jour
Objectif : Connaître la réforme de Bâle 2 dans son ensemble, maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle 2, savoir appréhender les impacts de la réforme
Programme :
I/ Reforme Bâle 2 : Objectifs et enjeux
- Analyse du nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel
II/ Comparaison Bâle 1 / Bâle 2
III/ Pilier 1 : l’exigence de fonds propres face aux risques
- D’un ratio Cooke à un ratio McDonough
- La méthode standard ou IRB ?
- Gestion active des risques et du capital réglementaire par l’utilisation des CDS, titrisations et ventes sur le marché secondaire
IV/ Pilier 2 : la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres
- Exigences et implications pour les banques
V/ Pilier 3 : la discipline de marché et la transparence
- Réconciliation des vues risques, comptables et financières
- Lecture des portefeuilles de risque identique pour toute banque dans tous pays
VI/ Impacts de la réforme Bâle 2
- Sur l’organisation interne
- Sur les opérations clientèle et les stratégies de la banque
- Sur les marchés financiers
VII/ Évolutions réglementaires post crise 2007 – 2008
Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Dates 2010 : 26 mai, 22 octobre
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
