Le comité de Bâle a décidé d’assouplir ses exigences initiales en matière de fonds propres et de liquidités.

Le ratio de liquidité à un an (Net Stable Funding Ratio) sera redéfini pour mieux prendre en compte la stabilité des banques de détail par rapport aux activités de marché.

L’application du ratio de liquidité à un an (Net Stable Funding Ratio) est reportée à 2018 pour que l’ensemble du secteur bancaire puisse s’adapter sans marche forcée.

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L’immobilier commercial à son tour touché par la crise et risque de crise économique : La Banque des Règlements Internationaux (BRI) soulève le problème d’un risque de rechute pour l’économie mondiale mais surtout le risque potentiel d’une crise de l’immobilier commercial.

Selon la BRI, il y a un réel risque de « rechute » pour l’économie mondiale. Dans un communiqué la banque centrale des banques centrales demandent aux gouvernements d’arrêter leurs politiques monétaires avantageuse et leurs plans de soutien conjoncturels. Elle indique que « Les programmes de soutien aux marchés et aux établissements ont créé une dépendance dont le système financier risque d’avoir des difficultés à s’affranchir. » Point important, la BRI, souligne le fait que l’économie mondiale est également fragilisée par les risques qui pèsent à nouveau sur les banques. Les banques sont ainsi menacées par une crise de l’immobilier commercial (bureaux, entrepôts,…) qui pourrait ainsi provoquer une nouvelle crise dans le secteur financier.

Stress tests des institutions financières rendus publics…. en Espagne : La Banque d’Espagne a décidé qu’elle allait rendre public le résultat des « tests de résistances » (stress-tests) menées sur les institutions financières du pays. Cette transparence est mise en place afin de rassurer les marchés financiers.

Pour rappel, il y a un mois les banques espagnoles ont du emprunter 85.6 milliards d’euros auprès de la BCE. Alors qu’en avril elles avaient déjà empruntés 74.6 milliards d’euros.

Selon un quotidien espagnol, la situation est encore plus grave car cette année le secteur financier doit faire face à un remboursement de 60 milliards d’euros de dette. Selon un expert, le problème a pris de l’ampleur car « les banques espagnoles sont très dépendantes des marchés de capitaux car elles ont concédé plus de crédits qu’elles n’ont capté d’épargne. ». Les perspectives négatives de l’économie espagnole affectent les banques.

Le comité de Bâle a réaffirmé récemment n’avoir jamais fixé à 2013 la date d’application des règles de fonds propres des banques.

Les banques, très inquiètes de voir les nouvelles exigences en fonds propres freiner l’ économie ont réussi à assouplir la position initiale du comité de Bâle.

Celui-ci a rappelé qu’il y aurait des clauses « grand-père » pour permettre aux établissements de s’adapter.

Il reviendra au régulateur national de fixer le calendrier de mise en œuvre des règles de fonds propres « en fonction des spécificités locales ».

La Fédération Bancaire française estime que l’application stricte des règles de Bâle provoquerait une baisse mécanique de 1,5% du PIB de la zone euro sur un an et de 6% en cumulé sur 5 ans.

Peu de mesures attendues sur la régulation financière au G20-Finance de Busan : Les 4 et 5 juin, peu de temps avant le G20 de Toronto, les banquiers centraux du G20 et les ministres des Finances se réunissent pour essayer de trouver les moyens de poursuivre la reprise économique, tout en évitant d’aggraver leurs problèmes d’endettement et de déficit.

Modifications des règles prudentielles avec Solvabilité 2 pour l’assurance vie : quel avenir dans quel contexte ?

Ce qui rassure dans l’assurance vie, ce n’est pas seulement son cadre fiscal encore relativement privilégié. Ce n’est pas non plus des performances exceptionnelles qui font l’essentiel de son succès.
Ce qui intéresse l’épargnant dans l’assurance vie, c’est la sécurité et la solidité que représentent pour lui les compagnies qui ont dans leur majorité une stature internationale et qui affichent des bilans solides.

Objectifs :

• Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II
• Comprendre les grands principes de Solvency II
• Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II

Programme :

Solvabilité II (Solvency 2) est le nouveau cadre réglementaire des compagnies d’assurance pensé en 2007. Elle sera la suite de Solvabilité I (Solvency 1), et aura comme objectif d’être plus adaptée aux sensibilités actuelles des compagnies d’assurances en matière de risques (cela suivant le modèle de l’évolution de Bâle 1 vers Bâle 2 pour les banques).

Cette réforme Solvency II comportera également le SCR (Solvency Capital Requirement) qui généralisera la mesure du risque opérationnel, et appliquera un plus grand contrôle (comportements sur les marchés financiers, gestion actif passif, instances de gouvernance du risque…).
Solvency II fonctionnera selon 3 règles (3 piliers) :

• Le Pilier I détermine des exigences quantitatives à respecter, notamment sur l’harmonisation des provisions et l’instauration de minima de fonds propres.

• Le Pilier II exige la mise en place de dispositifs de gouvernance des risques (processus, responsabilités, production et suivis d’indicateurs…)

• Le Pilier III fixe les exigences en termes de reporting et de transparence, en matière de discipline de marché.

L’application de Solvency II est prévue pour 2010, mais l’expérience de Bâle II montre qu’il est important de dès maintenant réfléchir sur les textes et leurs interprétations. En effet, même si le texte de la réforme n’est pas encore stabilisé, une large partie est connue et permet aux compagnies d’assurance d’identifier les impacts organisationnels les plus importants et de structurer des équipes projet.

La mise en place de Solvency II a des implications non seulement dans le monde de l’assurance, mais aussi dans tous les sphères annexes.
Ainsi, les banques d’investissements et les asset managers se préparent aux changements probables d’allocations des fonds institutionnels. Les prestataires informatiques à leur tour anticipent de multiples chantiers de changements de systèmes.

Pour mieux appréhender les risques futurs des compagnies d’assurances et tout savoir sur Solvency II, Actions-Finance propose des formations sur-mesure en fonction des attentes et du niveau des interlocuteurs.

Par ailleurs, la formation « Contraintes de gestion en assurance : ALM & Solvency II » est proposée le 3 juillet 2009, à Paris.
L’objectif est de comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvency II et ses implications sur la gestion ALM, faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS.

Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à contact@actions-finance.com