Formation Finance : Credit Default Swap (CDS) – outil du transfert et de la gestion des risques de crédit

Marchés de crédit

credit default swaps

Objectifs :

– Comprendre le fonctionnement du marché des CDS,

– Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques

– Comprendre le rôle des banques dans l’ organisation du marché des CDS

Programme :

Les notions de base d’un CDS

Un moyen de s’assurer contre le défaut de paiement via un contrat bilatéral
Motivation : la flexibilité pour gérer le risque de crédit
Typologie du marché
Le jargon : les termes contractuels importants
Valorisation et sensibilités

Compréhension du marché

Bond vs CDS
Les indices CDX  & iTraxx

Éléments de gestion pratique

Au niveau des opérations
Au niveau du trading

Documentation : importance de certains événements de crédit passés

Les perspectives du marché

Une chambre centrale de compensation pour davantage de transparence
Modification et normalisation des contrats pour une surveillance plus stricte et moins de levier

Dates et prix : Voir nos prix et dates en cliquant ici

Durée de la formation : 1 jour

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

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