Objectif :

- Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques

- Savoir analyser des contrats

- Apprendre les techniques de pricing et de trading

Programme :

Introduction

• Origines du marché et définition d’un dérivé climatique

Contrats futures climatiques (marché le plus large et le plus intéressant)

• Définition
• Produits disponibles

Analyse du marché de futures

• Taille
• Expansion
• Liquidité

Analyse détaillée des contrats basés sur New York et Chicago

Techniques de pricing et de trading des futures et options

Les dérivés climatiques par rapport au reste du marché

• Etude de corrélation

Conclusion

• Développement de marchés annexes aux dérivés climatiques
• Utilisation en assurance

Prix : 900 euros Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Date 2012 : 24-25 septembre 

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Durée de la formation : 2 jours

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

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A la une > Dérivés climatiques > DIF (Droit Individuel à la Formation) > Formation Finance > FORMATIONS | 07/02/2009 | dérivés climatiques, trading