Autorité bancaire européenne

Les banques européennes échappent aux stress tests

L’ ABE ( autorité bancaire européenne) a annoncé que les banques européennes ne passeront pas les stress tests cette année.

L’ ABE a en effet estimé que les banques européennes avaient fourni suffisamment d’efforts en 2014 pour renforcer leurs bilans ( voir aussi Quelles sont les 25 banques les plus fragiles après les stress tests de la BCE ?), et a donc décidé de ne pas leur imposer de stress tests en 2015. Les prochains stress tests des banques européennes auront donc lieu en 2016.

Les efforts des banques européennes pour renforcer leurs bilans et la qualité de leurs actifs ont convaincu l’ABE, qui a ainsi expliqué sa décision de reporter les stress tests en 2016: « Plutôt que des stress tests, l’ABE conduira en 2015 un exercice de transparence comme celui mené en 2013″. Les banques européennes devront donc fournir à l’ABE des informations détaillées sur leurs portefeuilles et leurs bilans, mais ne passeront pas les stress tests.

Qu’ est ce qu’ un prêt douteux ?

D’après la BCE, les prêts bancaires en retard d’impayé de plus de 90 jours seront désormais considérés comme douteux.

Dans le cadre de l’examen de la qualité des actifs des banques européennes ( voir Ratio de fonds propres des banques de la zone euro), la BCE a annoncé qu’un prêt sera considéré comme douteux lorsque le retard d’impayé dépasse 90 jours. En fixant le retard d’impayé à 90 jours pour considéré un prêt douteux, la BCE décide donc de suivre les propositions de l’ ABE ( Autorité bancaire européenne).

Les nouvelles règles seront utilisées par la BCE pour évaluer les fonds propres des 128 plus grandes banques de la zone euro. Le portefeuille d’investissements, le portefeuille de trading, et les engagements au bilan et hors-bilan seront tous passés en revue par la BCE. Toutes les classes d’actifs, comme les prêts douteux, les prêts restructurés et l’exposition aux dettes souveraines, seront passés en revue par la BCE.

source: Reuters

Plafonnement des bonus bancaires

L’ ABE va procéder à 2 consultations dans les mois à venir avant de rendre son avis concernant l’extension de l’application du plafonnement des bonus bancaires.

Le plafonnement des bonus bancaires, décidé par l’ UE la semaine dernière, entrera en application en 2014. Le montant des bonus bancaires pourra atteindre le double du salaire, avec l’accord des actionnaires.

L’ABE ( Autorité bancaire européenne) va mener une 1ère consultation pour définir la notion de « prise de risque », qui servira à déterminer à qui s’applique le plafonnement des bonus bancaires.

L’ABE mènera ensuite une 2ème consultation pour adresser aux régulateurs nationaux une feuille de route consacrée à la manière d’aborder les bonus bancaires versés autrement qu’en numéraire, en obligations et en options sur actions par exemple.

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Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

source: Reuters

ABE et fonds propres durs

L’ ABE estime que les banques européennes ont rempli leurs objectifs de fonds propres durs.

L’ ABE ( autorité bancaire européenne) avait demandé aux banques européennes de constituer des fonds propres durs représentant 9% de leurs actifs pondérés du risque avant fin juin.

En augmentant leurs fonds propres durs d’un total de 94,4 milliards d’euros en 1 an, les Continuer la lecture de ABE et fonds propres durs

EBA et recapitalisation des banques européennes

Les efforts de recapitalisation des banques européennes donnent entière satisfaction à l’ EBA ( autorité bancaire européenne).

L’ EBA avait demandé aux banques européennes d’ augmenter leur ratio de fonds propres « durs » à 9% avant le mois de juin pour faire face à la crise de la dette et se conformer aux nouvelles normes de Bâle III. L’effort total de recapitalisation demandé par l’ EBA aux banques européennes s’élevait à 115 milliards d’euros ( voir 108 milliards pour la recapitalisation des banques européennes).

A propos de l’ effort de recapitalisation des banques européennes, l’ EBA a déclaré « Tout le monde s’efforce de se plier à de nouvelles revendications. Je peux dire en général que nous sommes satisfaits des plans détaillés des banques« .

Selon des responsables de l’Institut de la finance internationale (IIF), certaines banques incapables d’obtenir de nouveaux capitaux ont renforcé leur ratio capital/ actif en vendant des actifs et en réduisant le volume des prêts. D’après l’ EBA, c’est l’une des conséquences indésirables de la recapitalisation des banques européennes: « Dans de nombreux marchés, cela contribue à l’inévitable réduction des prêts bancaires ».

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Réformer de Bale II et ses implications, vers Bale III ?

source: les Echos

Emprunts des banques portugaises à la BCE à un niveau record

Les emprunts des banques portugaises auprès de la BCE ont atteint un niveau record en mail.

Le montant des emprunts des banques portugaises à la BCE s’est élevé à 58,7 milliards d’euros au mois de mai, un record. Les banques portugaises, désormais fortement dépendantes de la BCE pour se financer, avaient emprunté 55,4 milliards d’euros à la BCE en avril, et 56,3 milliards en mars.

Les banques portugaises avaient bénéficié d’une aide de 12 milliards d’euros de l’ UE et du FMI pour aider à leur recapitalisation ( voir Recapitalisation des banques portuguaises).

Le Portugal va recapitaliser la 1ère banque privée du pays, BCP, à hauteur de 3,5 milliards d’euros et injectera également 1,5 milliard d’euros dans BPI, la 4ème banque portugaise.

Le Portugal va également augmenter de 1,65 milliard d’euros le capital de CGD ( Caixa geral de depositos), la 1ère banque publique portugaise.

Cette recapitalisation des banques portugaises permettra au secteur bancaire portugais de respecter les exigences de capital de l’ ABE ( Autorité bancaire européenne).

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source: les Echos

Comment les banques gèrent-elles les risques ?

Avec la crise touchant les banques espagnoles, les risques liés au secteur bancaire sont-ils correctement évalués par les Etats ?

En 2011, l’ Autorité bancaire européenne ( EBA) avait estimé les besoins de recapitalisation de Bankia à 1,33 milliard d’euros alors que ce sont aujourd’hui 19 milliards d’euros qui sont nécessaire à la recapitalisation de Bankia ( voir Aide du FESF à l’ Espagne ?).

L’ Autorité bancaire européenne avait alors estimé que les banques espagnoles nécessitaient une recapitalisation de 26 milliards d’euros… L’ Espagne avoue aujourd’hui avoir besoin de 50 milliards d’euros pour recapitaliser son secteur bancaire, envisageant même une aide du FESF ou du FMI.

Certains Etats, aujourd’hui incapables d’évaluer correctement les bilans bancaires, se tournent désormais vers des cabinets privés pour auditer la qualité des actifs de leur secteur bancaire. C’est le cas en Espagne, où le gouvernement a fait appel aux cabinets privés BlackRock et Oliver Wyman pour évaluer les bilans bancaires.

Le conseil des superviseurs de l’ Autorité bancaire européenne se réunira les 6 et 7 juin et réclamera des réponses de l’ Espagne concernant les besoins de recapitalisation de son secteur bancaire.

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Gestion du risque pays

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source: le Monde

Enquête de l’ Autorité bancaire européenne sur les capitaux des banques

Enquête de l’ Autorité bancaire européenne sur les capitaux des banques. L’ Autorité bancaire européenne (ABE) récupère des informations sur les capitaux des banques.

L’ ABE collecte également des informations concernant l’ exposition des banques européennes à la dette souveraine.

Les banques européennes doivent fournir à l’ ABE toutes les Continuer la lecture de Enquête de l’ Autorité bancaire européenne sur les capitaux des banques

L’ Europe veut recapitaliser les banques

L’ Europe veut recapitaliser les banques. La Commission Européenne s’est résignée à demander à la nouvelle Autorité bancaire européenne (EBA) de réévaluer la solidité des bilans bancaires en incluant les décotes imposées depuis cet été par les marchés à certaines obligations souveraines.

José Manuel Barroso, président de la Commission Européenne, a demandé un nouvel effort de recapitalisation des banques européennes.

A propos de la recapitalisation des banques européennes, Barroso a déclaré : » Des efforts sont en cours en Europe pour recapitaliser les banques, de Continuer la lecture de L’ Europe veut recapitaliser les banques