Solvabilité II (Solvency 2) est le nouveau cadre réglementaire des compagnies d’assurance pensé en 2007. Elle sera la suite de Solvabilité I (Solvency 1), et aura comme objectif d’être plus adaptée aux sensibilités actuelles des compagnies d’assurances en matière de risques (cela suivant le modèle de l’évolution de Bâle 1 vers Bâle 2 pour les banques).
Cette réforme Solvency II comportera également le SCR (Solvency Capital Requirement) qui généralisera la mesure du risque opérationnel, et appliquera un plus grand contrôle (comportements sur les marchés financiers, gestion actif passif, instances de gouvernance du risque…).
Solvency II fonctionnera selon 3 règles (3 piliers) :
- Le Pilier I détermine des exigences quantitatives à respecter, notamment sur l’harmonisation des provisions et l’instauration de minima de fonds propres.
- Le Pilier II exige la mise en place de dispositifs de gouvernance des risques (processus, responsabilités, production et suivis d’indicateurs…)
- Le Pilier III fixe les exigences en termes de reporting et de transparence, en matière de discipline de marché.
L’application de Solvency II est prévue pour 2010, mais l’expérience de Bâle II montre qu’il est important de dès maintenant réfléchir sur les textes et leurs interprétations. En effet, même si le texte de la réforme n’est pas encore stabilisé, une large partie est connue et permet aux compagnies d’assurance d’identifier les impacts organisationnels les plus importants et de structurer des équipes projet.
La mise en place de Solvency II a des implications non seulement dans le monde de l’assurance, mais aussi dans tous les sphères annexes.
Ainsi, les banques d’investissements et les asset managers se préparent aux changements probables d’allocations des fonds institutionnels. Les prestataires informatiques à leur tour anticipent de multiples chantiers de changements de systèmes.
Pour mieux appréhender les risques futurs des compagnies d’assurances et tout savoir sur Solvency II, Actions-Finance propose des formations sur-mesure en fonction des attentes et du niveau des interlocuteurs.
Par ailleurs, la formation « Contraintes de gestion en assurance : ALM & Solvency II » est proposée le 3 juillet 2009, à Paris.
L’objectif est de comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvency II et ses implications sur la gestion ALM, faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS.
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Le sommet du G20 de Pittsburgh a été l’occasion de trouver un terrain d’entente en vue d’une sortie de crise et d’une reprise économique. Il a été question de mettre en œuvre certains engagements avancés à Londres en avril 2009 (régulation du système financier).