ratio Cooke

Qu’ est-ce que le ratio Cooke ?

Définition du ratio Cooke.

Le ratio Cooke est un ratio de solvabilité bancaire, recommandé par le Comité de Bâle, que doivent respecter les établissements de crédit et les compagnies financières exerçant une activité internationale importante. Le ratio Cooke a pour principal objectif de renforcer la sécurité financière des établissements bancaires.

Le ratio Cooke constate le rapport entre le montant des fonds propres et celui des encours de crédit. Le rapport des fonds propres sur les encours pondérés doit être égal ou supérieur à 8% ( minimum de 4% sur le Tier 1).

Peter Cooke, un directeur de la Banque d’Angleterre, avait été l’un des premiers à proposer la création du Comité de Bâle et fut son premier président.

Le ratio Cooke a aujourd’hui été remplacé par le ratio McDonough dans le cadre de la réforme de Bâle 2.

Pour plus d’informations sur le ratio Cooke, voir notre formation Réforme de Bâle III et ses implications

Formation Bâle 2 et ses implications

Formation Bâle 2 et ses implications

Durée de la formation : 1 jour

Objectif : Connaître la réforme de Bâle 2 dans son ensemble, maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle 2, savoir appréhender les impacts de la réforme

Programme :

I/ Reforme Bâle 2 : Objectifs et enjeux

Analyse du nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel

II/ Comparaison Bâle 1 / Bâle 2

III/ Pilier 1 : l’exigence de fonds propres face aux risques

D’un ratio Cooke à un ratio McDonough
La méthode standard ou IRB ?
Gestion active des risques et du capital réglementaire par l’utilisation des CDS, titrisations et ventes sur le marché secondaire

IV/ Pilier 2 : la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres

Exigences et implications pour les banques

V/ Pilier 3 : la discipline de marché et la transparence

Réconciliation des vues risques, comptables et financières
Lecture des portefeuilles de risque identique pour toute banque dans tous pays

VI/ Impacts de la réforme Bâle 2

Sur l’organisation interne
Sur les opérations clientèle et les stratégies de la banque
Sur les marchés financiers

VII/ Évolutions réglementaires post crise 2007 – 2008

Dates et prix : Voir nos dates et nos prix en cliquant ici

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Formation Bâle 2 et ses implications

Ratio de solvabilité des banques américaines

ratio_de_solvabilite Le ratio de solvabilité des banques américaines après la mise en place du TARP (Troubled asset relief program) * est nettement supérieur au ratio de solvabilité des banques françaises (entre 8% et 9%).

(*) TARP (Troubled asset relief program) – littéralement programme de sauvetage des actifs à risque, le plan Paulson de sauvetage des banques mis en place par l’état américain.

Source : SNL, Company data, Goldman Sachs Research

Ratio de solvabilité des banques françaises

La solvabilité d’une banque est mesurée par le ratio McDonough (anciennement ratio Cooke). Pour désigner ce ratio on parle indifféremment de ratio de solvabilité ou d’adéquation des fonds propres.

ratio_solvabilite

Le ratio de solvabilité des banques françaises s’établit entre 8% (niveau réglementaire) et 9%, à l’exception de la BNP Paribas et peut être les Caisses d’Epargne (le niveau actuel n’est pas affiché, mais le nouveau statut le ferait passer à > 8,5%).

Voilà quelques ratios de solvabilité des banques françaises :

BNP Paribas : ratio de solvabilité de 7,8 % qui passera à 8,4 % après la souscription de 2,5 milliards d’actions de préférence par l’État, voire davantage avec la politique de réduction de ses engagements (au 31/12/08, source : TF1)

Société Générale : ratio de solvabilité de 8,8% (au 31/12/08, source : Le Point)

Crédit Agricole : ratio de solvabilité de 8,5% (en 2008)

Caisses d’Epargne : ratio de solvabilité > 8,5% après le changement de statut qui lui permettrait de requalifier en fonds propres durs (core tier one) ses actions de préférence. CNCE confirme qu’elle convoquera à ce sujet une assemblée générale extraordinaire au premier trimestre, pour un effet rétroactif au 31 décembre 2008 (source : L’Agefi).

Banques Populaires : ratio de solvabilité de 8,7% (juin 2008, source : Reuters)