RATIO DE SOLVABILITé

Les nouvelles contraintes de reporting pour les banques

Marchés financiers
Les nouvelles contraintes de reporting pour les banques

Quels sont les nouvelles contraintes de reporting pour les banques depuis la présentation du règlement de la BCE sur l’élargissement du périmètre Finrep ? Le règlement (UE) 2015/534 de la BCE instaure l’obligation d’un Finrep pour tous les établissements sous supervision MSU utilisant les normes comptables nationales. Jusqu’ici, les tableaux Finrep n’étaient obligatoires que pour […]

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Qu’ est-ce que le ratio Cooke ?

Bâle
Qu’ est-ce que le ratio Cooke ?

Définition du ratio Cooke. Le ratio Cooke est un ratio de solvabilité bancaire, recommandé par le Comité de Bâle, que doivent respecter les établissements de crédit et les compagnies financières exerçant une activité internationale importante. Le ratio Cooke a pour principal objectif de renforcer la sécurité financière des établissements bancaires. Le ratio Cooke constate le […]

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Ratio de levier de 6% aux Etats-Unis

Lois et marchés financiers

Les autorités américaines vont bientôt appliquer un ratio de levier de 6%, une mesure plus exigeante que Bâle sur les fonds propres. Les Etats-Unis envisagent d’ imposer un ratio de levier financier minimum de 6% aux 8  plus grandes banques américaines. Ce ratio de levier est le double de celui requis par les nouvelles normes […]

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Stress tests de l’ ACP

Lois et marchés financiers

En janvier 2013, l’ACP a publié les résultats des stress tests du système financier menés en France en 2012 (sur la base des comptes de 2011) à la demande du FMI. Les résultats des stress tests de l’ ACP (hors CDC, atypique) montrent que les banques françaises sont correctement armées pour faire face à une […]

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Mesures de Bâle III

Lois et marchés financiers

Voici un aperçu des principales mesures de Bâle III Mesures de Bâle 3 – ratio de solvabilité plus exigeant – création d’un ratio de levier – intensification de la gestion du risque de contrepartie sur les opérations de  dérivés de gré-à-gré – Surveillance du risque de liquidité : Introduction d’un ratio de liquidité court terme […]

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Augmentation de capital de Commerzbank ?

Trésorerie
Augmentation de capital de Commerzbank ?

Commerzbank, deuxième banque allemande, envisagerait une augmentation de capital. L’action Commerzbank était en net recul ce vendredi; les rumeurs d’augmentation de capital de Commerzbank se font de plus en plus insistantes. A 12h20 GMT, l’action Commerzbank cédait 2,65% à 1,6530 euro dans des volumes près de 1,5 fois supérieurs à leur moyenne quotidienne sur 90 séances. […]

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Conflit entre le Crédit immobilier de France et l’ Autorité de contrôle prudentiel

Lois et marchés financiers
Conflit entre le Crédit immobilier de France et l’ Autorité de contrôle prudentiel

Le Conseil d’Etat a statué sur le conflit opposant le Crédit immobilier de France ( CIF) et l’ Autorité de contrôle prudentiel ( ACP). L’ Autorité de contrôle prudentiel, autorité de tutelle du Crédit immobilier de France, avait demandé au CIF de renforcer ses capitaux propres et réclamait au CIF un ratio de solvabilité d’au […]

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Formation réforme de Bâle II et ses implications, vers Bâle III ?

Solvency II

Formation Bâle 2 / Bâle II: réforme de Bâle II et ses implications, vers Bâle III ? Objectifs – Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble – Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II – Savoir appréhender les impacts de la réforme Programme Réforme Bâle II : Objectifs et […]

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Quels ont été les stress tests exactement ?

La méthodologie et les hypothèses utilisées pour les fameux stress tests ont été scrupuleusement décrites ces derniers à cause des critiques dont elles ont fait l’objet. Quelles ont été les hypothèses des stress tests ? Quelle a été la méthodologie des stress tests ?

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Principales pertes dans le secteur bancaire

Marchés financiers
Principales pertes dans le secteur bancaire

Les principales pertes et dépréciations d’actifs dans le secteur bancaire (en milliards de dollars au 21/02/2009) Source : Bloomberg La banque française la plus exposée, le Crédit Agricole, figure au 20ème rang mondial avec 8,9MlrdUSD de pertes cumulées (avant la publication des comptes du T42008). Malgré ces pertes gigantesques, le ration de solvabilité de ces […]

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