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La value at risk, qu’est-ce que c’est ?

Economie
La value at risk, qu’est-ce que c’est ?

La Value at Risk, ou VaR, qu’est-ce que c’est ? La VaR, ou value at risk, mesure la perte maximale d’un portefeuille. La Value at Risk indique le dégré de probabilité de l’anticipation ( voir VaR: définition de la Value at Risk). La VaR permet aux institutions financières de mesurer le risque d’un portefeuille. Exemple: […]

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