Objectifs :

• Comprendre le pricing des produits de taux principaux
•Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux

Programme :

2 grandes familles de produits de taux

• Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
• Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)

Pricing des différents produits
• Obligation à taux fixe

1. Description et pricing
2. Notion de dirty et clean price

• Forward Rate Agreement (FRA)

1. Description et pricing
2. Pay-off

• Swap standard ou plain vanilla

• Description et pricing

• Caps et floors

• Terminologie, cotations, description et pricing

• Swaptions

• Cotations, description et pricing

Mise en pratique: exemples de chaque produit et de son mode de calcul

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 8 mars, 26 novembre

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

Intéressé(e) par notre newsletter ou notre catalogue ? Merci de votre visite !

Tags:Formation Finance, Formation Finance initiation au pricing des produits de taux

Voir aussi

• Valorisation des actifs financiers : Mark to model ou Mark to market ?
• Valorisation boursière des clubs de foot
• Trésorerie dans l’industrie au plus bas depuis 1985
• Traders – les extraterrestres
• Terminologie de la crise financière

FORMATIONS • Formation Finance • Formation professionnelle • Marchés de taux • Marchés financiers