Formation Finance : initiation au pricing des produits de taux

Objectifproduit_tauxs :

• Comprendre le pricing des produits de taux principaux
•Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux

Programme :



2 grandes familles de produits de taux

• Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
• Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)

Pricing des différents produits
• Obligation à taux fixe

  1. Description et pricing
  2. Notion de dirty et clean price

• Forward Rate Agreement (FRA)

  1. Description et pricing
  2. Pay-off

• Swap standard ou plain vanilla

  • Description et pricing

• Caps et floors

  • Terminologie, cotations, description et pricing

• Swaptions

  • Cotations, description et pricing

Mise en pratique: exemples de chaque produit et de son mode de calcul

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2010 : 8 mars, 26 novembre

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

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