Formation Finance : initiation au pricing des produits de taux

Marchés financiers

Objectifpricing des produits de tauxs :

• Comprendre le pricing des produits de taux principaux
•Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux

Programme :



2 grandes familles de produits de taux

• Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
• Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)

Pricing des différents produits

• Obligation à taux fixe

Description et pricing
Notion de dirty et clean price

• Forward Rate Agreement (FRA)

Description et pricing
Pay-off

• Swap standard ou plain vanilla

Description et pricing
Caps et floors
Terminologie, cotations, description et pricing

• Swaptions

Cotations, description et pricing

Mise en pratique: exemples de chaque produit et de son mode de calcul

Date et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici

 Nombre Maximum de participants : 8 personnes

Durée de la formation : 1 jour

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