Formation Finance : Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations Objectifs :

A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change

Programme :

Présentation Générale

• Le marché du change
• Les us et coutumes du marché des changes
• Petit lexique du parfait cambiste

Les options de change classiques

• Définitions
• Us et coutumes du marché des dérivés de change
• Paramètres d’une option
• Profils de couverture et de P&L

Volatilité et sensibilités

• Valeur temps/ valeur intrinsèque
• Concept de volatilité
• Les «Grecs»: Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho

Options exotiques et produits structurés simples

• Options Knock In et Knock Out
• Premières structures de gestion du risque de change
• Structures d’investissement liées au Forex

Options et structures de seconde (et troisième) génération

• Les Accumulateurs
• Les «Target Forwards»
• Comment muscler sa stratégie (ratios, KI&KO, effet look back…): la question du
risque/rendement

Prix : 800 Euro Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Date 2011 : 29-30 septembre 

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

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Formation Finance > Formation professionnelle > FORMATIONS > Marché monétaire > Marchés de taux > Marchés financiers | 15/10/2009 | ,