Formation Finance : Risques appliqués à la gestion de portefeuilles

Risques appliqués à la gestion de portefeuillesObjectifs

– Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles

– Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la gestion de portefeuille

– Comprendre les enjeux liés au suivi des risques

– Comprendre l’ optimisation du couple Risques / Rendement

Programme

La mesure des risques

Risque sur Actions

  • Indicateurs Généraux sur Actions
  • Indicateur de position sur Actions
  • Indicateur Supplémentaires sur Produits Optionnels Actions
  • Indicateur de Risque de Taux (portefeuille Actions)
  • Indicateur de Risque de Change
  • Indicateur de Risque de Spread
  • Indicateurs spécifiques aux activités d’Arbitrage
  • Définition des activités d’arbitrage
  • Indicateur de Risque de Base
  • Indicateur de Risque de Tracking
  • Indicateur de Risques sur Arbitrages lors d’OPE/OPA
  • Indicateurs particuliers (Actions)
  • Méthode du delta
  • Méthode du deposit
  • Méthode de la prime

Exemples : Arbitrage Actions / Options sur Actions ou sur OC
Arbitrage Cash / Futures et opérations d’OPE / OPA

• Risque de liquidité

• Risque de Change

  • Indicateurs Généraux de change
  • Indicateur de Risque de Change Intra-Day
  • Indicateur de Risque de Change Over-Night
  • Indicateurs sur Produits Optionnels de Change
  • Matrices de Worst-Cases
  • Déformation de volatilité de Change

• Risque de Crédit

  • Méthode Risque Courant
  • Expositions sur Contreparties
  • Add-on forfaitaires
  • Add-on calculés
  • Cas Particuliers
  • Exposition sur Emetteurs de Titres
  • Présentation
  • Calcul de l’exposition
  • Compensation
  • Contexte légal
  • Les produits de marchés autorisés à la compensation
  • Calcul du montant d’exposition après compensation

• Risque juridique et fiscal

Les évaluations de risque en valeur de marché

Duration et mesure du risque de taux

Value at Risk et mesure des risques de marché

Le risque de taux

Indicateurs généraux de taux

  • Translation de taux
  • Déformation de taux
  • Indicateur ACP
  • Indicateur de liquidité
  • Non-corrélation de taux
  • Exemple de calcul de ces 3 indicateurs de base
  • Indicateur de Risque de taux (Portefeuilles Actions ou Matières Premières)

Indicateurs supplémentaires sur produits optionnels de taux

  • Translation de volatilité de Taux
  • Déformation de volatilité de Taux
  • Non-corrélation de volatilités de Taux
  • Gamma
  • Exemple de calcul de ces 4 indicateurs
  • Grille pour Options Barrières

– Indicateurs supplémentaires particuliers (taux)

  • Résultat latent
  • Spread inter-devises
  • Gap
  • Position sur basis swap

Optimisation rentabilité / risque

• La gestion des risques

  • La gestion du risque de liquidité
  • La gestion du risque de taux
  • La gestion du risque de change

• L’allocation des fonds propres

  • Les fonds propres réglementaires
  • Les fonds propres économiques

Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici

Durée de la formation : 2 jours

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

 

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