Durée de la formation : 1 jour

Objectif : Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvency II et ses
implications sur la gestion ALM, faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS

Programme :

• Introduction

1. Présentation de l’activité d’assurance : approche bilancielle

• 1.1 Les sociétés d’assurances de personnes
• 1.2 Les sociétés d’assurances de biens et de responsabilité

2. Présentation des contraintes actuelles :

• 2.1 Le Code des assurances / Sécurité sociale / Mutuelles
• 2.2 Comptabilité French GAAP / IFRS
• 2.3 Solvabilité I
• 2.4 Les risques actif / passif et actuariels

3. Evaluation des risques dans Solvency II

• 3.1 Structure d’évaluation des risques (QIS 4)
• 3.2 Les risque financiers : des risques actif / passif
• 3.3 Les risques actuariels : présentation rapide

4. Cas d’étude : Le fonds général des sociétés d’assurance vie

• 4.1 Rappel sur les contrats en euros
• 4.2 Panorama et quantification des risques financiers et actuariels
• 4.3 Les nouvelles contraintes de gestion
• 4.4 Outils de couverture des risques
• 4.5 Evolution des produits de gestion d’actifs

5. Actualité normative, nouveaux produits et perspective

Conseillé aux :
• Gérants d’actif
• Responsables des investissements
• Fonctions Front office des banques d’investissement
• Fonctions Middle / Back office des sociétés d’assurances

Prix : 800 Euro

Date : 18 juin, 10 novembre

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

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