VaR: définition de la Value at Risk

Qu’est-ce que la Value at Risk, ou VaR ? Définition financière.

VaR: définition de la Value at RiskLa VaR, Value at Risk ou valeur en risque en français, est l’estimation des pertes maximales anticipées par un établissement au cours d’une période déterminée ( sur une journée, par exemple) pour un niveau de confiance donné (95 %, par exemple).

Pour plus d’information sur la VaR, ou Value at Risk, voir notre formation Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

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