Qu’est-ce que la Value at Risk, ou VaR ? Définition financière.
La VaR, Value at Risk ou valeur en risque en français, est l’estimation des pertes maximales anticipées par un établissement au cours d’une période déterminée ( sur une journée, par exemple) pour un niveau de confiance donné (95 %, par exemple).
Pour plus d’information sur la VaR, ou Value at Risk, voir notre formation Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk