Objectifs
– Connaître et maîtriser la gestion post-marché des produits dérivés et structurés
Programme
La gestion post-marché des dérivés
• Organisation transversale : Mise en place des produits et négociation /Contrôle et validation / Gestion postmarché
• Confirmation des opérations : Edition et envoi des confirmations / Rôle de l’agent de calcul / Suivi des validations
Règlement livraison
• Règlement physique
• Règlement des flux : Envoi réception/Netting/Suivi des incidents
• Réconciliation des informations
Principaux évènements/flux pendant la durée de vie des produits
• Déchirement d’opérations
• Gestion des deal payments
• Organisation d’une Novation
• Clauses contractuelles
Aspects juridiques et déontologiques
• Encadrement des transactions sur dérivés
• Termsheetet confirmation
• Importance des contrats CSA
• Impact des normes MIFID
Collateral management
• Valorisation des portefeuilles
• Gestion des conditions contractuelles
• Collateralcash ou en titres
Compensation
• Principaux objectifs
• Rôle de la contrepartie centrale
• Eligibilité et choix des actifs compensés
• Sécurisation des risques par appels de marges
Fonctions IT Back Office
• Multiplication des systèmes informatiques
• Rôle de la Maîtrise d’ouvrage
• Besoin permanent de nouveaux développements
• Maintenance des référentiels
Services liés au back office dérivés et structurés
• Gestion des brokerages
• Statistiques et contrôle
• Gestion des fonctions offshore
Comptabilité des produits dérivés et structurés
• Normes IAS39
• Poids au bilan
Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici
Durée de la formation : 1 jour
Nombre maximum de participants : 8 personnes
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