Objectif :
– Comprendre le fonctionnement du marché des dérivés climatiques
– Savoir analyser des contrats
– Apprendre les techniques de pricing et de trading
Programme :
Introduction
• Origines du marché et définition d’un dérivé climatique
Contrats futures climatiques (marché le plus large et le plus intéressant)
• Définition
• Produits disponibles
Analyse du marché de futures
• Taille
• Expansion
• Liquidité
Analyse détaillée des contrats basés sur New York et Chicago
Techniques de pricing et de trading des futures et options
Les dérivés climatiques par rapport au reste du marché
• Etude de corrélation
Conclusion
• Développement de marchés annexes aux dérivés climatiques
• Utilisation en assurance
Date et prix : Voir nos prix et dates en cliquant ici
Nombre maximum de participants : 8 personnes
Durée de la formation : 2 jours
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