Objectifs :
A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change
Programme :
Présentation Générale
• Le marché du change
• Les us et coutumes du marché des changes
• Petit lexique du parfait cambiste
Les options de change classiques
• Définitions
• Us et coutumes du marché des dérivés de change
• Paramètres d’une option
• Profils de couverture et de P&L
Volatilité et sensibilités
• Valeur temps/ valeur intrinsèque
• Concept de volatilité
• Les «Grecs»: Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho
Options exotiques et produits structurés simples
• Options Knock In et Knock Out
• Premières structures de gestion du risque de change
• Structures d’investissement liées au Forex
Options et structures de seconde (et troisième) génération
• Les Accumulateurs
• Les «Target Forwards»
• Comment muscler sa stratégie (ratios, KI&KO, effet look back…): la question du
risque/rendement
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