Formation Finance : Introduction aux marchés financiers

Marchés financiers

Objectifs :

  • Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,
  • Apprendre l’utilisation des principaux produits,
  • Intégrer les risques qu’ils comportent

Programme :

Organisation des marchés financiers

  • Acteurs des marchés financiers
  • Les principaux marchés (taux, actions, crédit, FX, matières premières)
  • Types de produits traités: produits “cash”, produits dérivés (futures et options, usages et principes de pricing)
  • Organisation d’une salle de marché: différents rôles, distinction front/middle/back office
  • Les principaux risques liés aux activités de marché: financier, opérationnel, contrepartie

Mise en pratique : Établir l’organigramme d’une salle de marchés

Le marché actions

  • Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché actions
  • Produits: actions, indices actions et dérivés sur actions
  • Les bourses d’échange actions : étude d’un exemple
  • Modalités de trading : étude d’un exemple de livre d’ordres
  • Techniques de gestion des risques

Mise en pratique : Étude du beta d’un portefeuille et couverture des risques

Le marché des taux d’intérêt et des obligations

  • Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des taux et des obligations
  • Taux directeurs et inflation
  • Taux d’intérêt de référence et spread de crédit
  • Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations
  • Produits dérivés simples sur taux : caps, floors, swaps et swaptions
  • Aperçu de produits structurés sur taux : principes et utilisations

Mise en pratique :

  • Établir l’échéancier d’un swap et pricing simplifié d’une jambe d’un swap
  • Étude d’une documentation de swap

Le marché des changes

  • Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des changes
  • Mécanismes et principales utilisations des produits de change: change comptant, change à terme, swaps de change

Mise en pratique : Calcul d’un cours à terme

Le marché de crédit

  • Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché du crédit
  • Mécanismes et principales utilisations des produits dérivés de crédit
  • Credit Default Swaps (CDS)
  • Credit Linked Notes (CLN)
  • Bases juridiques et réglementaires

Mise en pratique : Étude d”une documentation de CLN

Le marché des matières premières

  • Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des matières premières
  • Les différentes classes de matières premières : énergie, métaux, produits agricoles, autres matières premières et marchés liés aux matières premières
  • Aperçu de produits « cash » et dérivés sur matières premières : principes et utilisations

Mise en pratique : Jeu de trading simplifié à partir d’évènements de marché

Durée de la formation : 2 jours

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici

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