Objectifs :
• Comprendre la VaR
• Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion
• Comprendre les risques liés à la VaR
Programme :
Définition de la VaR
• Terminologie et définition
• VaR et capital règlementaire
• VaR vs C-VaR
- Définition
- Avantages de la VaR
• Horizon temporel
• Simulation historique de la VaR
• L’approche Variance – covariance
• Volatilités
- Pricing et relation
Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille d’obligations
Le modèle linéaire
• Utilisation du modèle linéaire
- Portefeuille d’actions
- Portefeuille d’obligations
- Contrats forward sur le devises
- Swaps de taux d’intéret
• Modèle linéaire et options
• Comparaison des approches
Test et gestion des risques
• Technique du stress-test
• Back Testing
Dates et prix: Voir nos dates et nos prix en cliquant ici
Durée de la formation : 1 jour
Nombre maximum de participants : 8 personnes
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
+ 33 1 47 20 37 30