value at risk 150x150 Formation Finance : notion de VaR fondamentaux de la Value at RiskObjectifs :

• Comprendre la VaR
• Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion
• Comprendre les risques liés à la VaR

Programme :


Définition de la VaR

• Terminologie et définition
• VaR et capital règlementaire
• VaR vs C-VaR

  • Définition
  • Avantages de la VaR

• Horizon temporel
• Simulation historique de la VaR
• L’approche Variance – covariance
• Volatilités

  • Pricing et relation

Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille d’obligations

Le modèle linéaire

• Utilisation du modèle linéaire

  • Portefeuille d’actions
  • Portefeuille d’obligations
  • Contrats forward sur le devises
  • Swaps de taux d’intéret

• Modèle linéaire et options
• Comparaison des approches

Test et gestion des risques

• Technique du stress-test
• Back Testing

Prix : 900 euros Net par jour et par personne (prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Dates 2012 : 25 octobre

Durée de la formation : 1 jour

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :

contact@actions-finance.com

+ 33 1 47 20 37 30

A la une > Formation Finance > Formation professionnelle > FORMATIONS > Gestion des risques | 15/10/2009 | , ,