Étiquette : ratio de liquidité

Mesures de Bâle III

Voici un aperçu des principales mesures de Bâle III

Mesures de Bâle IIIMesures de Bâle 3

– ratio de solvabilité plus exigeant

– création d’un ratio de levier

– intensification de la gestion du risque de contrepartie sur les opérations de  dérivés de gré-à-gré

– Surveillance du risque de liquidité :

Introduction d’un ratio de liquidité court terme (LCR)

Introduction d’un ratio de liquidité long terme (NSFR)

– Les rémunérations variables des « preneurs de risques » seront plafonnées

– Les obligations de transparence seront renforcées

– Le pouvoir de sanction des autorités de contrôle sera renforcé

– Des mesures devraient être prises visant à réduire les recours à des notations externes

– Le minimum de Fonds propres « durs » passera de 2% à 4,5%

– Un coussin de sécurité supplémentaire (Capital Conservation  Ratio) de Fonds propres durs (CET1) s’ajoutera aux 8% du ratio de solvabilité.

Pour plus d’informations sur les mesures de Bâle III, voir la Formations Bâle 2 et Bâle 3

Bâle III: assouplissement des exigences de liquidité

Le Comité de Bâle a décidé d’assouplir les exigences de liquidités auxquelles les banques seront soumises dès 2015 avec les nouvelles normes de Bâle III.

Bâle III: assouplissement des exigences de liquiditéLe Comité de Bâle, qui regroupe le comité de contrôle bancaire, le groupe des gouverneurs et de régulateurs, a en effet élargi la définition du ratio de couverture de liquidité permettant aux établissements bancaires de faire face à une période de crise durant 30 jours. La base des actifs qui pourront entrer en compte inclut désormais des obligations, des actions et certains types d’emprunts hypothécaires.

Les nouvelles règles de Bâle III entreront en application le 1er janvier 2015, date à laquelle les banques devront détenir 60% des montants initialement requis ( voir aussi Report de Bâle III en 2014 ?). Le ratio de liquidités pourra ensuite être augmenté de 10% par an jusqu’à 2019, pour atteindre 100%.

Voir aussi nos formations :

Gestion des risques financiers

Formation finance: réformer de Bale II et ses implications, vers Bale III ?

source: challenges.fr

Bâle 3 : vers un assouplissement du ratio de liquidité

Bâle 3 : vers un assouplissement du ratio de liquidité. Le comité de Bâle serait prêt à assouplir le ratio de liquidité à court terme.

bale 3 ratio de liquiditesLe comité de Bâle, régulateur bancaire mondial, envisagerait d’assouplir les nouvelles exigences en matière de détention d’actifs liquides par les banques.

La mise en place d’un ratio de liquidité à court terme ( Liquidity coverage ratio ou LCR) représente l’une des mesures les plus fortes du nouveau cadre réglementaire de Bâle 3. Ce nouveau critère prévoit d’imposer aux banques de Continuer la lecture de Bâle 3 : vers un assouplissement du ratio de liquidité