Formation Finance : Panorama de la gestion des risques dans une salle des marchés

Objectifs :

• Connaitre les différentes typologies de risques
• Comprendre qui gère quel type de risque
• Comprendre le rôle du Risk Manager et son implication dans les décisions de la prise du risque

Programme :

Fondamentaux

• Les banques n’ont pas attendu le Comité de Bâle pour mettre en place des dispositifs d’encadrement et de contrôle de leurs risques

• Les évolutions de la fonction Risques face aux évolutions des métiers de la Banque :

• Banque de Détail
• Banque de Financement
• Marchés de Capitaux

Définition des différents types de risque :

• Risque de contrepartie
• Risque de marché
• Risque de crédit

Risques gérés par des opérationnels

Tous les risques ne sont pas gérés à la Direction des Risques. Les opérationnels ont leur part dans la gestion de certains risques.

• Risque de liquidité – ALM

• Définition du risque de liquidité
• Instruments de la gestion ALM
• Instruments de mesure du risque de liquidité
• Comité de Bâle : « Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision » – September 2008
• Organisation et choix de gouvernance

• Risque opérationnel

• Définition
• Exemples
• La mesure du risque opérationnel
• Bâle II

• Risque de réputation

Les organismes de tutelle et le Comité de Bâle

• Les banques centrales et les régulateurs de marché
• Le Comité de Bâle et les exigences prudentielles de fonds propres

• Le Comité de Bâle
• La Capital Adequacy Directive
• Bâle II

Mesures et gestion des risques de marché

• Rappel rapide des différents types de risques de marché
• Les instruments de mesure des risques

• Les Grecs
• Les stress
• Les VaR

• Les autres concepts ( CFaR, EaR, CVaR….)
• Le cas des VaR

• Les différents types de VaR
• Avantages et inconvénients
• Les problématiques d’implémentation : l’exemple de la VaR historique
• Les implications en termes de fonds propres

• Problématiques de mise en oeuvre
• Problématiques systèmes

• Choix des systèmes,
• Capacité de simulations,
• Temps de calculs etc…

• Problématiques de référentiels
• Market Data Management

Organisation et choix de gouvernance

• Responsabilités du Risk Management
• Le monitoring des résultats
• Le Rôle du Risk Manager

Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici

Durée de la formation : 2 jours

Nombre maximum de participants : 8 personnes

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