Durée de la formation : 1 jour
Objectif : Comprendre la notion de corrélation de crédit, parcourir le marché à partir de sa création, comprendre la modélisation et l’évolution des prix, connaître les utilisations possibles, aborder les classes d’actifs et les structures difficiles à modéliser (MBS, CLO, CDOs).
Programme :
Définition de la corrélation de crédit
• Qu’est ce que la corrélation de crédit ?
Evolution de la corrélation de crédit
• Qu’est ce que la corrélation… jusqu’en 2005 ?
• Qu’est ce que la corrélation… depuis 2005 ?
• Evolution des courbes de corrélation
• Evolution de la corrélation Super Senior
• Qu’est ce que la corrélation… depuis la crise?
Approche de pricing
• Repartition de la valeur entre les tranches
• Evolution du prix des tranches
• Spreads en fonction du levier
Evolution de ce marché et sa liquidité relative
MBS, CLOs, CDOs et leur pricing « très relatif » par modèles
Date et prix : Voir nos prix et dates en cliquant ici
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