Objectif
s :
• Comprendre le pricing des produits de taux principaux
•Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux
Programme :
2 grandes familles de produits de taux
• Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
• Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)
Pricing des différents produits
• Obligation à taux fixe
Description et pricing
Notion de dirty et clean price
• Forward Rate Agreement (FRA)
Description et pricing
Pay-off
• Swap standard ou plain vanilla
Description et pricing
Caps et floors
Terminologie, cotations, description et pricing
• Swaptions
Cotations, description et pricing
Mise en pratique: exemples de chaque produit et de son mode de calcul
Date et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici
Nombre Maximum de participants : 8 personnes
Durée de la formation : 1 jour
Pour ce module, modules « sur mesure » ou l’offre complète, contactez nous :
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