Finances – Page 50

Bâle: vers un nouveau renforcement des fonds propres des banques

Le Comité de Bâle compte obliger les banques à renforcer encore plus leurs fonds propres.

Les règles de Bâle III ( voir Mesures de Bâle III) obligent les banques à détenir un ratio de fonds propres de 7%. Ce ratio de fonds propres pourra même atteindre 9% selon le modèle de calcul du risque.

Le Comité de Bâle doit encore tirer les conclusions des données transmises par les 32 premières banques mondiales sur leur exposition aux dettes souveraines et aux dettes des entreprises financières et non financières. Le Comité de Bâle formulera ensuite des propositions.

Le Comité de Bâle pourrait imposer des minimas fixes de fonds propres aux banques même si leurs modèles internes déterminaient un niveau de risque ne justifiant pas autant de fonds propres.

Les banques britanniques doivent déjà appliquer un ratio de levier ( qui plafonne la capacité de crédit des banque d’après le rapport de leurs fonds propres et du total de leurs prêts) de 3%, soit avec 4 ans et demi d’avance sur la date limite fixée niveau mondial par le Comité de Bâle.

source: Reuters

Voir aussi les Formations Bâle 2 et Bâle 3

Stress tests de l’ ACP

En janvier 2013, l’ACP a publié les résultats des stress tests du système financier menés en France en 2012 (sur la base des comptes de 2011) à la demande du FMI.

Les résultats des stress tests de l’ ACP (hors CDC, atypique) montrent que les banques françaises sont correctement armées pour faire face à une situation lourdement dégradée.

Tout en se mettant, dans le même temps, en conformité avec la CRD 4 :

– Un ratio de solvabilité à 9% dans le cas du scénario moyen

– Un ratio de solvabilité de 8% dans le cas du scénario défavorable

– Les stress de liquidité ont démontré la fragilité de la source de financement constituée par les marchés interbancaires

– Mais les banques disposent de réserves importantes de collatéraux éligibles à la BCE pour faire face à une année de crise

Pour plus d’informations sur les Stress tests de l’ ACP, voir les Formations Bâle 2 et Bâle 3

Mesures de Bâle III

Voici un aperçu des principales mesures de Bâle III

Mesures de Bâle 3

– ratio de solvabilité plus exigeant

– création d’un ratio de levier

– intensification de la gestion du risque de contrepartie sur les opérations de dérivés de gré-à-gré

– Surveillance du risque de liquidité :

Introduction d’un ratio de liquidité court terme (LCR)

Introduction d’un ratio de liquidité long terme (NSFR)

– Les rémunérations variables des « preneurs de risques » seront plafonnées

– Les obligations de transparence seront renforcées

– Le pouvoir de sanction des autorités de contrôle sera renforcé

– Des mesures devraient être prises visant à réduire les recours à des notations externes

– Le minimum de Fonds propres « durs » passera de 2% à 4,5%

– Un coussin de sécurité supplémentaire (Capital Conservation Ratio) de Fonds propres durs (CET1) s’ajoutera aux 8% du ratio de solvabilité.

Pour plus d’informations sur les mesures de Bâle III, voir la Formations Bâle 2 et Bâle 3

L’ anglais est-il vraiment un atout dans la finance ?

L’ anglais est-il vraiment un atout dans la finance ? Grâce à leurs lacunes en anglais, les banques japonaises n’ont que peu été touchées par la crise financière de 2008.

En effet, les banquiers japonais maîtrisent assez mal l’anglais. Et cette lacune leur a permis d’éviter la crise financière de 2008 qui avait entraîné la faillite de Lehman Brothers. A l’époque, les banquiers japonais ne se sont pas intéressés aux produits financiers toxiques et aux subprimes, car ils ne les comprenaient pas. Les banques japonaises n’ont donc que très peu investi dans les subprimes puisqu’elles ne comprenaient pas la complexité de ces produits du fait de la barrière de la langue, préférant alors s’en désintéresser.

Une lacune en anglais qui a permis aux banquiers japonais d’éviter la déroute de la crise financière de 2008.

En l’occurrence, il semblerait que l’anglais ne soit pas toujours un atout dans la finance.

source: www.atlantico.fr

Pratiques anticoncurrentielles sur les CDS

La Commission européenne accuse certaines banques de pratiques anticoncurrentielles sur les CDS.

Selon la Commission européenne, 13 banques ( Bank of America-Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, RBS et UBS), l’agence Markit, ainsi que l’ ISDA ( International Swaps and Derivatives Association) enfreignent les règles de la concurrence sur les CDS et le marché des dérivés de crédit ( voir CDS : outils du transfert et de la gestion des risques de crédit).

La Commission européenne a mené une enquête pendant 2 ans sur ces pratiques anticoncurrentielles sur les CDS. La Commission européenne estime désormais que « les banques ont agi de manière collective pour exclure des plateformes de négociation du marché parce qu’elles craignaient que ces plateformes aient un impact négatif sur leur chiffre d’affaires en opérant en tant qu’intermédiaires sur le marché de gré à gré« .

Certaines des banques concernées par ces soupçons de pratiques anticoncurrentielles sur les CDS sont également concernées par les enquêtes sur la manipulation des taux du Libor et de l’ Euribor ( voir Obligation de participation à l’ Euribor pour les banques européennes ?).

source: les Echos

Qui va remplacer Bernanke à la Fed ?

Obama cherche actuellement un remplaçant à Ben Bernanke à la Fed. Janet Yellen, numéro 2 de la Fed, est donnée favorite.

Mais Barack Obama chercherait avant tout à convaincre Ben Bernanke de rester pour un 3ème mandat à la Fed. Or Ben Bernanke dirige la Fed depuis 2006 et compte bien céder sa place à la fin de son 2ème mandat, fin janvier 2014.

Obama et ses conseillers travaillent actuellement à l’élaboration d’une liste de candidats à la succession de Ben Bernanke à la direction de la Fed.

Janet Yellen, ancienne conseillère du Président Clinton et actuelle numéro 2 de la Fed est donnée favorite pour remplacer Ben Bernanke. D’après la Continuer la lecture de Qui va remplacer Bernanke à la Fed ?

Frais de tenue de compte bancaire en hausse

Les frais bancaires de tenue de compte se généralisent et affichent une hausse notable.

Les frais bancaires de tenue de compte se généralisent, comme le rapporte l’Observatoire des tarifs bancaires. La gestion du compte d’un client par un établissement bancaire, autrefois gratuite, coûte aujourd’hui de plus en plus cher aux clients des banques.

Ainsi, la gestion du compte client est souvent Continuer la lecture de Frais de tenue de compte bancaire en hausse

Commission d’ enquête sur la banque du Vatican

Une commission spéciale d’enquête sur la banque du Vatican sera créée très prochainement.

Avec cette commission d’ enquête sur la banque du Vatican, le pape François souhaite s’assurer que ses activités soient en harmonie avec la mission de l’Eglise catholique.

L’Institut pour les oeuvres de religion (IOR, nom officiel de l’établissement), principale institution financière du Vatican, est au centre de nombreux scandales financiers. Il lui est notamment reproché de ne pas respecter les critères internationaux de transparence dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. La commission d’ enquête sur la banque du Vatican, instituée par « chirographo » (décret personnel du pape), permettra au Continuer la lecture de Commission d’ enquête sur la banque du Vatican

Swap: accord entre la Banque de France et la Banque de Chine

Un accord de swap entre la Banque de France et la Banque de Chine sera signé dans les prochains jours.

François Hollande a annoncé la signature prochaine d’un accord d’échange de devises ( swap) entre la Banque de France et la Banque de Chine. Cet accord de swap entre la France et la Chine permettra de conforter la place de Paris dans l’internationalisation du yuan.

« Le rééquilibrage actuel de la croissance chinoise en faveur de la demande intérieure, comme les mesures qui ont été prises en direction d’une plus grande flexibilité de son régime de change, tout cela va dans l’intérêt de la Chine et de l’Europe […] Nous sommes prêts ici en France avec la place de Paris à jouer un rôle central dans le processus d’internationalisation du yuan pour permettre une meilleure utilisation de cette monnaie dans le règlement des transactions internationales […] Il y aura d’ailleurs dans quelques jours un accord de swap entre la Banque de France et la Banque de Chine, et les discussions sont bien engagées aussi avec la Banque centrale européenne« , a expliqué François Hollande.

La Banque d’Angleterre et la Banque centrale chinoise ont déjà signé un accord de swap similaire le 23 juin dernier.

source: AFP

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Baisse du crédit à la consommation en mai

Le crédit à la consommation a baissé de 1,7% en mai 2013 par rapport à mai 2012.

Le montant total des crédits à la consommation avait affiché une baisse de 0,3% sur les 3 derniers mois. La baisse du crédit à la consommation était de 1,1% sur les 5 premiers mois de l’année par rapport à 2012.

Le montant total des crédits à la consommation s’élevait à 2,827 milliards d’euros en mai, avec notamment une baisse de 1,4% des crédits renouvelables, et une baisse de 7,1% des crédits pour les biens d’équipement du foyer par rapport à 2012.

source: lesechos.fr